Η ανάλυση χρονολογικών σειρών αποτελεί ουσιαστικά ένα σύνολο μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών, οι οποίες προέρχονται τόσο από τη θεωρία Πιθανοτήτων όσο και τη Στατιστική, που ως απώτερο στόχο τη μελέτη χρονολογικών δεδομένων. Το μάθημα αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση όλων των απαραίτητων σύχρονων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την μελέτη και ανάλυση των χρονολογικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, εξετάζονται στάσιμα και μη στάσιμα υποδείγματα χρονολογικών σειρών, έλεγοι στασιμότητας, τεχνικές πρόβλεψης με διάφορα στοχαστικά υποδείγματα, τεχνικές αφαίρεσης της τάσης καθώς επίσης και υποδείγματα μοντελοποίησης της μεταβλητότητας. Το μάθημα θα παρουσιαστεί από μία εφαρμοσμένη σκοπιά, για το λόγο αυτό οι διαλέξεις θα γίνονται στο υπολογιστικό κέντρο όπου κάθε διάλεξη θα συμπληρώνεται με υπολογιστικές εφαρμογές που αφορούν ενδιαφέροντα προβλήματα του πραγματικού κόσμου (Το υπολογιστικό μέρος του μαθήματος θα γίνει σε περιβάλλον R).
Το μάθημα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται στην κατεύθυνση της "Χρηματοοικονομικής Μηχανικής", απευθύνεται εξίσου σε φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων, καθώς: (α) δεν απαιτεί γνώσεις της χρηματοοικονομικής, και (β) δεν είναι επικεντρωμένο στην επίλυση προβλημάτων της χρηματοοικονομικής. Το αντικείμενό του, το οποίο προσεγγίζεται από μια γενική σκοπιά, εμπίπτει στο γενικότερο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων και αφορά την μελέτη ενός συγκεκριμένου τύπου δεδομένων (χρονολογικές σειρές).
Όλο το σχετικό με το μάθημα υλικό βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.