Η έννοια του κινδύνου, δίχως ίχνος υπερβολής, είναι εμφανής σε κάθε διάσταση της καθημερινής μας ζωής. Ο κίνδυνος υπάρχει παντού; Από ένα τυχερό παίγνιο που βασίζεται στη ρίψη ενός ζαριού, την επόμενη πτήση που προσπαθούμε να προφτάσουμε, μέχρι την μεταβολή των επιτοκίων στις αγορές. Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, υπάρχουν πολλών ειδών κίνδυνοι. Στο μάθημα αυτό, θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη οικογένεια κινδύνων, οι οποίοι πηγάζουν από την έκθεσή μας στις χρηματοοικονομικές αγορές, τους λεγόμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Ο βασικός στόχος του μαθήματος, αφού παρουσιαστούν οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κινδύνοι, είναι η μελέτη: (α) των διαφορετικών τρόπων ποσοτικοποίησής των, και (β) των βασικών τρόπων στρατηγικής διαχείρισης. Στην προσπάθεια αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία από την θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική καθώς επίσης και σύγχρονα εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Το μάθημα συμπληρώνεται με υπολογιστικές εφαρμογές σε R.
Όλο το σχετικό με το μάθημα υλικό θα το βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.